Black Swam : Évitez les nerds et les troupeaux.

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Selon le critique Harold Bloom, la difficulté d’Hamlet n’est pas «de trop penser» mais plutôt «de trop bien penser», et finalement «incapable de se reposer dans une quelconque illusion». De même le Trader, philosophe, essayiste Nassim Nicholas Taleb trouve que quelque chose est pourri chez les gourous de la finance. Ils sont perdus mais restent extrêmement sur d’eux. Tous, trader, gestionnaires de fonds spéculatifs, et banquiers de Wall Street, titulaires MBA et PDG, économistes lauréats du prix Nobel affirment qu’ils peuvent prédire l’avenir et expliquer le passé.

Comme tout le monde, dit Taleb, ces soi-disant «experts» n’apprécient pas les «cygnes noirs»: Les événements lourds de conséquences mais peu probables. Nous sommes en plein dedans non ?

Ils rendent les prédictions et les explications standards pires qu’inutiles. Le style de Taleb est personnel et littéraire, mais ses idées hétérodoxes. Cette combinaison donne un livre passionnant, dérangeant, litigieux et inoubliable sur le hasard et le hasard. Alors que Taleb offre des médicaments puissants, certains lecteurs pouront parfois les trouver trop amers, en ce temps de confinement il faut le prescrire à tous ceux qui souhaitent un puissant vaccin contre la crédulité.

A emporter

Les «cygnes noirs» sont des événements très importants mais improbables qui sont facilement explicables – mais rétrospectivement.
Les cygnes noirs ont façonné l’histoire de la technologie, de la science, des affaires et de la culture.
Alors que le monde devient plus connecté, les cygnes noirs sontbde plus en plus importants.
L’esprit humain est soumis à de nombreux angles morts, illusions et biais.
L’un des biais les plus pernicieux est l’utilisation abusive d’outils statistiques standard, tels que la « courbe en cloche », qui ignore les cygnes noirs.
D’autres outils statistiques, tels que la «distribution de loi de puissance», sont bien meilleurs pour modéliser de nombreux phénomènes importants.
Les conseils d’experts sont souvent inutiles.
La plupart des prévisions sont des pseudosciences.
Vous pouvez vous recycler pour surmonter vos biais cognitifs et apprécier le caractère aléatoire. Mais ce n’est pas facile.
Vous pouvez vous protéger contre les cygnes noirs négatifs tout en bénéficiant de positifs.

En quelques mots

When All Swans Were White

Avant 1697, les enseignants apprenaient aux écoliers européens que tous les cygnes étaient blancs. Ils avaient peu de raisons de penser le contraire, car chaque cygne examiné avait le même plumage enneigé. Mais l’explorateur Néerlandais Willem de Vlamingh arriva en Australie. Parmi les nombreuses créatures improbables des marsupiaux houblonnants étranges appelés kangourous, des ornithorynques à bec de canard velu, des koalas ressemblant à des ours en peluche – Vlamingh a trouvé des oiseaux à plumes sombres qui ressemblaient à des cygnes. Des cygnes noirs? En effet, une fois observés, ils étaient aussi indubitables qu’inimaginables, et ils ont forcé les Européens à revoir à jamais leur concept de «cygne». Avec le temps, les cygnes noirs sont devenus ordinaires.

«Le monde moderne … est dominé par des événements rares – très rares -.»

“The modern world…is dominated by rare – very rare – events.”

Ce modèle est courant. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas vu de cygne noir qu’il n’y a pas de cygne noir. Des événements improbables semblent impossibles lorsqu’ils se situent dans l’inconnu ou dans le futur. Mais après leur apparition, les gens les intègrent dans leur conception du monde. L’extraordinaire devient ordinaire, et des «experts» tels que des experts politiques et des pronostiqueurs de marché se donnent des coups de pied parce qu’ils n’ont pas prédit l’occurrence (maintenant apparemment évidente) de l’événement (alors) improbable. Pensez à l’avènement des guerres mondiales, aux attaques terroristes du 11 septembre, à l’éclatement de la bulle Internet des années 1990 ou à des inventions comme le moteur à combustion, l’ordinateur personnel et Internet. Les modes comme avec Harry Potter sont des phénomènes analogue. Ces événements et inventions sortent de nulle part, mais avec le recul, ils semblent inévitables. Pourquoi?

« Nous respectons ce qui s’est passé, en ignorant ce qui aurait pu arriver. »

L’esprit humain fait des merveilles pour simplifier l’assaut de la « confusion » des données. Cela est parfaitement logique: après tout, le cerveau est le produit de l’évolution, qui fonctionne avec ce qu’il a, et il n’y a pas de mécanisme cognitif idéal. Le cerveau est une merveille, conçu pour vivre en groupe de chasseurs-cueilleurs dans la savane africaine il y a 200 000 ans. Juste être suffisamment bon pour permettre de survivre jusqu’à l’âge de la reproduction. Simplifications, schémas mentaux, heuristiques, biais, auto-tromperie – ce ne sont pas des « bogues » dans le système, mais des fonctionnalités utiles qui permettent à l’esprit humain de se concentrer sur la tâche à accomplir sans être submergé par une quantité infinie de données . Mais simplifications ne sont pas sans coût.

Le sophisme narratif

Les histoires aident à se souvenir et à donner un sens au passé. Pensez au un profil d’ homme d’affaires prospère. L’histoire commence dans le présent, après être devenu riche au-delà de ses rêves les plus fous. L’histoire revient sur ses humbles débuts. Il a commencé de rien et voulait devenir riche (en termes de structure d’histoire, son « besoin dramatique »). Il affronta obstacle après obstacle (peut-être avait-il un rival – « l’antagoniste »). Mais il prit les bonnes décisions bafouant la sagesse des Cassandres qui conseillaient la prudence (« Idiots! »). Comme le succès s’appuie sur le succès, il a amassé une fortune. Il épouse un mannequin, prend sa retraite tôt, et a de brillants enfants qui jouent les yeux bandés du Chopin et tous fréquentent les grandes écoles. Ses vertus sont vantées dans des études de cas. Les étudiants de M.B.A, yeux écarquillés s’assoient ravis à ses pieds quand lors d’une tournée de conférences il fait la promotion de son dernier livre. C’est un surhomme, une inspiration.

«Nous, les humains, sommes une espèce extrêmement chanceuse et … nous avons obtenu les gènes des preneurs de risques. Des preneurs de risques stupides, bien sûr. »

Considérons maintenant une autre hypothèse: il a eu de la chance. Ses «vertus» putatives n’ont rien à voir avec son succès. Il est en fait un gagnant du loto. Le public regarde sa vie et fabrique une histoire sur succès brillant, alors qu’en fait, il a été simplement au bon endroit au bon moment. C’est le «sophisme ludique»: les gens sous-estiment la chance dans la vie – bien qu’ils la surestiment ironiquement dans les jeux de «hasard». Même l’homme d’affaires lui-même est victime d’une réflexion erronée par le biais de l’auto-échantillonnage. Il se regarde lui-même, un échantillon, et tire une conclusion radicale, comme: « Si je peux le faire, n’importe qui peut! ». Notez que le même raisonnement s’appliquera s’il avait simplement acheté un billet de loto gagnant. « Je suis un génie pour avoir choisi ce ticket! Les côtes ne signifiaient rien. Après tout, j’ai gagné non! »

«Nous aimons les histoires, nous aimons résumer et nous aimons simplifier, c’est-à-dire réduire la dimension des choses.»

Tout succès n’est pas chance. Dans certaines professions, les compétences sont importantes, mais la chance domine dans d’autres. Dans le cas de l’homme d’affaires inspirant, considérons la cohorte de population. Où sont toutes les personnes situées à la même position et qui ont commencé comme lui et qui ont les mêmes facultés? Sont-ils également riches? Ou sans-abri? Habituellement, vous ne pouvez pas trouver ce genre de preuve de confirmation «silencieuse». Le succès artistique en est une parfaite illustration. Alors que Balzac est célèbre maintenant, peut-être d’innombrables autres écrivains tout aussi talentueux produisaient un travail comparable en même temps. Pourtant, leurs écrits sont perdus pour la postérité parce qu’ils n’ont pas réussi. Leur «échec» cache les preuves qui mineraient le «succès» de Balzac en tant qu’écrivain unique. Les preuves sont silencieuses, perdues dans le cimetière de l’histoire.

L’esprit utilise beaucoup de schémas simplificateurs qui peuvent conduire à des erreurs. Une fois que les gens ont des théories, ils cherchent à confirmer par des preuves; c’est ce qu’on appelle le «biais de confirmation». Ils sont victimes d’une «arrogance épistémique», devenant trop confiants de leurs idées et ne tenant pas compte du hasard. Pour que leurs théories fonctionnent, ils « aplanissent » les « sauts » dans une série chronologique ou une séquence historique, recherchant et trouvant des modèles qui n’existent pas. Leurs catégories conceptuelles limiteront ce qu’ils voient; c’est ce qu’on appelle le «tunneling». Ils se tournent vers des «experts» pour obtenir de l’aide, mais souvent ces opinions d’experts ne sont pas meilleures – et souvent elles sont pires – que les «connaissances» obtenues en lançant une pièce ou en embauchant un chimpanzé qualifié pour lancer des fléchettes sur les listes de valeurs. Pire encore, les gens ne considèrent pas régulièrement les «cygnes noirs», les événements rares très importants qui animent l’histoire.

« Maintenant, je ne suis pas en désaccord avec ceux qui recommandent l’utilisation d’un récit pour attirer l’attention … C’est juste que le récit peut être mortel lorsqu’il est utilisé au mauvais endroit. »

« Médiocristan » vs « Extremistan? »

L’esprit humain a donc tendance à aplanir les traits rugueux de la réalité. Est-ce important? Cela peut avoir de l’importance, et beaucoup, selon que vous êtes dans « Mediocristan » ou « Extremistan ». Où sont ces endroits étranges? Nulle part. Ce sont en fait des métaphores mémorables pour se souvenir de deux classes très différentes de phénomènes naturels. Le médiocristan fait référence à des phénomènes que vous pourriez décrire avec des concepts statistiques standard, comme la distribution gaussienne, connue sous le nom de «Gaussienne ». L’extrémistan fait référence à des phénomènes dans lesquels un seul événement ou personne qui déforme la courbe peut radicalement fausser la distribution. Imaginez citer Bill Gates dans une comparaison des revenus des cadres.

« Ce qui importe n’est pas la fréquence à laquelle vous avez raison, mais l’ampleur de vos erreurs cumulées. »

Pour comprendre la différence, pensez à la distribution des tailles humaines par rapport à la vente de billets de cinéma. Alors qu’un échantillon d’êtres humains peut contenir des personnes grandes (peut-être quelqu’un de 2.40 mètres) et des personnes très petite (80 centimètres de haut), vous ne trouveriez personne de 100 mètres ou du trois centimètres de haut. La nature limite les hauteurs de l’échantillon. Considérez maintenant la vente de billets de cinéma. Un film à succès peut avoir des ventes qui dépassent la valeur médiane d’une telle ampleur que la modélisation de l’échantillon avec une courbe gaussienne est trompeuse – rendant ainsi la notion de «valeur médiane» vide de sens. Vous feriez mieux d’utiliser un autre type de courbe pour de telles données, par exemple, la courbe de « loi de puissance » issue des travaux de Vilfredo Pareto (de renommée la loi des 80/20). Dans une distribution modélisée par la loi de puissance, les événements extrêmes ne sont pas traités comme des valeurs aberrantes. En fait, ils déterminent la forme de la courbe.

« Mettez-vous dans des situations où les conséquences favorables sont beaucoup plus importantes que celles défavorables. »

Les phénomènes sociaux sont impossibles à modéliser avec une distribution normale car ces phénomènes présentent une «contagion sociale», c’est-à-dire d’abondantes boucles de rétroaction.
Par exemple, l’une des raisons pour lesquelles vous voulez voir un film à succès est que tout le monde l’a vu et en parle.
Cela devient un événement culturel à ne pas manquer.
Dans ces situations, les «riches deviennent plus riches»: le film à succès devient de plus en plus populaire en raison de sa popularité jusqu’à ce qu’un nombre arbitrairement élevé de personnes l’aient vu. Et en parlant de riches, la richesse suit également ce modèle. Les extrêmement riches ne sont pas seulement un peu plus riches que les riches normaux; ils sont tellement plus riches qu’ils faussent la distribution.
Si vous et Bill Gates partagez un taxi, la richesse moyenne dans le taxi peut être au nord de 25 milliards de dollars. Mais la distribution n’est pas en forme de cloche. Lorsque cela se produit, il y a de fortes chances que vous ne soyez plus au Kansas. Vous êtes en Extrémistan.

Prévisions bidon (ou nerds et troupeaux)

L’Estrémistan pourrait ne pas être si mauvais si vous pouviez prédire quand des valeurs aberrantes se produisent et quelle serait leur ampleur. Mais personne ne peut le faire avec précision.
Pensez aux films à succès. Le scénariste William Goldman est célèbre pour avoir décrit le «secret» des tubes hollywoodiens: personne ne peut en prédire un.
De même, personne ne savait si un livre d’une mère au chômage parlant d’un petit magicien avec une tache de naissance ferait un flop ou ferait de l’auteur un milliardaire.
Les cours des actions sont de la même nature. Quiconque prétend pouvoir prédire le prix d’une action ou d’une marchandise est un charlatan. Pourtant, les magazines regorgent des derniers conseils «d’initiés» sur ce que fera le marché.
Idem pour la technologie. Savez-vous quelle sera la « prochaine grande chose »? Non, personne ne le fait.
Les pronostiqueurs manquent généralement les grands événements – les cygnes noirs qui poussent l’histoire.

«Nous comprenons mal la logique des écarts importants par rapport à la norme.»

Les nerds sont des gens qui ne peuvent penser qu’en termes d’outils qu’ils ont appris à utiliser. Quand tout vous n’avez qu’un marteau, tout devient un clou. Si tout ce que vous n’avez que des courbes gaussiennes, un sigma (écart-type) et un léger hasard ordinaire, vous verrez des courbes en cloche partout et expliquerez les données déconfirmantes comme des «valeurs aberrantes», du «bruit» ou des «chocs exogènes». (La data « science » pour tous et n’importe quelle série de données n’aide pas.)
De plus, les humains suivent le troupeau et se tournent vers les «experts» pour obtenir des conseils. Pourtant, certains domaines ne peuvent pas avoir d’experts parce que les phénomènes que l’expert est censé connaître sont intrinsèquement et follement aléatoires.
Bien sûr, cette pensée inconfortable nécessite un palliatif, c’est-à-dire penser que le monde est beaucoup plus ordonné et uniforme qu’il ne l’est souvent. Cette croyance apaisante sert généralement bien les gens. Vient ensuite une baisse du marché boursier ou 9/11 (à la baisse), ou Star Wars et Internet (à la hausse), et la courbe est tirée ou un Civid-19 (à la baisse).

Befriending Black Swans

Même étant donné ces faits sinistres, le monde n’a pas besoin de devenir, selon les mots de Hamlet, « un promontoire stérile », ni un beau ciel d’apparaître « une fétide et pestilente congrégation de vapeurs ». Vous pouvez apprivoiser, sinon vous lier d’amitié, le cygne noir en cultivant certaines « vertus épistémiques: »

Gardez les yeux ouverts pour les cygnes noirs – Regardez autour de vous et réalisez quand vous êtes en Extrémistan plutôt qu’en Médiocristan.

La contagion sociale et les phénomènes de riches en riches ceux sont des indices que vous venez de descendre du bus en Extrémistan.

Les croyances sont «collantes», mais ne vous y attachez pas – Révisez vos croyances face à des preuves contraires. Osez dire «je ne sais pas», «j’avais tort» ou «ça n’a pas marché».

Sachez où vous pouvez être un imbécile et où vous ne pouvez pas – Essayez-vous de prédire quel genre de gâteau d’anniversaire votre fille veut? Ou le prix du pétrole dans 17 ans après avoir investi les économies de votre vie dans des contrats à terme sur le pétrole?
Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être stupide – personne ne le peut. Mais parfois la folie est dangereuse, et parfois elle est bénigne. Sachez que dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas savoir

Pensez en dehors de vos catégories conceptuelles habituelles et traditionnelles. Éliminez les alternatives que vous savez fausses plutôt que de toujours essayer de trouver ce qui est bien. Au fur et à mesure que la période de prévision s’allonge, les erreurs de prédiction augmentent de façon exponentielle.

– Suspendez le jugement là où les preuves font défaut et méfiez-vous des prévisions trop précises. La pensée « floue » peut être plus utile. Souvent, vous ne devez vous concentrer que sur les conséquences et non sur des probabilités trop précises. Exposez-vous à des « cygnes noirs positifs » – et, en même temps, protégez-vous contre les négatifs. « Pariez des sous pour gagner des dollars. » Recherchez les asymétries où les conséquences favorables sont plus importantes que celles défavorables. Maximisez les possibilités de sérendipité en vivant, par exemple, dans une ville et en ayant un large cercle d’amis et d’associés divers.

Recherchez les éléments non évidents – Recherchez des preuves infondantes pour les théories sur les animaux de compagnie. Pensez: « Quel événement réfuterait cette théorie? » plutôt que de simplement empiler la confirmation des preuves par souci de cohérence et de révéler toute preuve qui contredit votre notion. En d’autres termes: amasser des preuves confirmantes ne prouve pas une théorie ou un modèle mental.
Évitez le dogmatisme – « Racontez » le passé et rappelez-vous que les histoires induisent en erreur. C’est tout le problème: ce sont des armures psychologiques contre les « frondes et flèches d’une fortune scandaleuse ». Pense pour toi même. Évitez les nerds et les troupeaux.

« Chaque matin, le monde m’apparaît plus aléatoire qu’il ne l’était la veille, et les humains semblent être encore plus dupes qu’il ne l’était la veille. »

Cet univers, cette planète et votre vie étaient hautement improbables. Mais c'est arrivé. Profitez de votre bonne fortune et rappelez-vous que vous êtes un cygne noir

About the Author

Nassim Nicholas Taleb, ancien trader, est professeur du doyen en sciences de l’incertitude à l’Université du Massachusetts et enseigne au Courant Institute of Mathematical Sciences de l’Université de New York. Il a également écrit Fooled by Randomness.

Catégories :Chronique